ペソタロです。
先週の豪ドル/NZドルペアでの自動売買の運用状況を報告します。
手法や方針の詳細は過去記事「【投資】豪ドル/NZドルでハーフ&ハーフ自動売買検証【FX】」に記載していますので、よろしければそちらをご覧ください。
1システムあたりの必要資金を25万円として、2019年2月25日週より4システム、計100万円で運用しています。
他の投資と同様、こちらも毎週淡々と報告していこうと思います。
※先週固有の内容に関しては太字で記載します。（利益表等の数値に関わるもの以外）
1.運用実績
運用実績は手数料など込みでの現時点の収益状況と、月単位での利益実績で分けて記載します。
1-1.先週の収益状況(2019/09/02週)
先週の収益は以下の通りです。
| レンジ範囲 | 新規本数 | 決済本数 | 決済額 | 評価損益 |
| 0.998~1.398 | 0 | 0 | 0 | -283 |
| 1.000~1.400 | 0 | 1 | 667 | -444 |
| 1.002~1.402 | 0 | 0 | 0 | -182 |
| 1.004~1.404 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 合計 | 0 | 1 | 667 | -1,159 |
チャートはこちら
先週も若干の上昇により1件の決済が発生しました。
先週は豪ドルの金利発表がありましたが、予想通り1.0%で据え置きということで大した影響は無かったようです。
上昇の一番の理由としては米中貿易戦争が緩和傾向になったことが好感されたようです。
1-2.月利実績
現時点での月利実績、および推定年利は以下の通りです。
| 期間 | 元本（円） | 総額（含み損益） | 月次損益（円） | 月利(%) | 累計損益（円） | 推定年利(%) |
| 2019/02 | 1,000,000 | 994,453 | 1,506 | 0.15 | 1,506 | 1.81 |
| 2019/03 | 1,000,000 | 997,403 | 2,260 | 0.23 | 3,766 | 2.26 |
| 2019/04 | 1,000,000 | 1,005,907 | 6,967 | 0.70 | 10,733 | 4.29 |
| 2019/05 | 1,000,000 | 1,009,304 | 928 | 0.09 | 11,661 | 3.57 |
| 2019/06 | 1,000,000 | 998,503 | -577 | -0.07 | 11,084 | 2.74 |
| 2019/07 | 1,000,000 | 994,060 | -1,052 | -0.11 | 10,032 | 2.01 |
| 2019/08 | 1,000,000 | 1,018,688 | 8,161 | 1.02 | 18,193 | 3.15 |
| 2019/09 | 1,000,000 | 1,017,619 | 585 | 0.29 | 18,778 | 3.15 |
今月は現在のところ横ばいのパフォーマンスで推移しています。
できれば年利5%以上にはなってほしいところですが、今年はよっぽどのイベントが発生しない限り厳しいでしょう。
一番下の行の月利、年利は見込みで計算しています。毎週更新されるので、それまでは各値は確定ではありません。
また、期間については最終週の計算が面倒なので、最終週が水曜日以降の場合は当月として、最終週が火曜日以前の場合は翌月に持ち越しとして集計しています。
(例：2/28が木曜日のため、3/1も2月分として集計）
2.運用方針
詳細は過去記事で記載していますが、ここでも簡単に記載しておきます。
2-1.利用会社
以下の基準により、私はインヴァスト証券のトライオートFXを利用しています。
- 豪ドル/NZドルでハーフ&ハーフ（的な）取引をできる
- 資金管理の観点から他に取引していないところ
現在は上記理由からインヴァスト証券のトライオート一択です。
2-2.設定
私が1システムに対して仕掛けている設定は以下の通りです。
| 通貨ペア | AUD/NZD | |
| 売買方針 | 買い | 売り |
| 想定レンジ幅 | 2,000 | 2,100 |
| 注文本数 | 20 | 21 |
| 初回注文幅 | 10.00 | 1.40 |
| フォロー値 | 空白 | -100 |
| カウンター値 | -100 | 空白 |
| 利確幅 | 100 | 100 |
| 損切幅 | 指定なし | |
下記必要資金を考慮し、現在は３システム、来週から1システム追加して4システム（セット①～④）を以下のレンジ幅で設定しています。
| セット | 買い | 売り | 必要資金 |
| ① | 10.000～1.190 | 1.200～1.400 | 25万円 |
| ② | 10.002～1.192 | 1.202～1.402 | 50万円 |
| ③ | 0.998～1.188 | 1.198～1.398 | 75万円 |
| ④ | 10.004～1.194 | 1.204～1.404 | 100万円 |
| ⑤ | 0.996～1.186 | 1.196～1.396 | 125万円 |
| ⑥ | 10.001～1.191 | 1.201～1.401 | 150万円 |
| ⑦ | 0.999～1.189 | 1.199～1.399 | 175万円 |
| ⑧ | 10.003～1.193 | 1.203～1.403 | 200万円 |
| ⑨ | 0.997～1.187 | 1.197～1.397 | 225万円 |
| ⑩ | 10.005～1.195 | 1.205～1.405 | 250万円 |
レンジ幅を変えずに1度の購入通貨を増やすという方法もありますが、いくつもの価格幅を設定した方が値動きに柔軟に対応できると考えてこのように設定しています。
現在はセット④まで仕掛けていますが、今後資金を追加したり利益が増えたらこの基準に従い、セット⑤以降も設定していきたいと考えています。
2-3.必要資金
値幅と損益の関係を誤っていたので、必要資金の計算が間違っていましたが、今後は以下の計算で必要資金を計算していきます。
売りのレンジ幅を1.2～1.4で仕掛けていて、1.4まで上がったときの含み損は以下の表となります。
| 豪ドル/NZドル | 含み損額※1 |
| 1.4 | 0 |
| 1.39 | 750 |
| 1.38 | 1,500 |
| 1.37 | 2,250 |
| 1.36 | 3,000 |
| 1.35 | 3,750 |
| 1.34 | 4,500 |
| 1.33 | 5,250 |
| 1.32 | 6,000 |
| 1.31 | 6,750 |
| 1.3 | 7,500 |
| 1.29 | 8,250 |
| 1.28 | 9,000 |
| 1.27 | 9,750 |
| 1.26 | 10,500 |
| 1.25 | 11,250 |
| 1.24 | 12,000 |
| 1.23 | 12,750 |
| 1.22 | 13,500 |
| 1.21 | 14,250 |
| 1.2 | 15,000 |
| 含み損合計 | 15,500 |
| 最低必要証拠金※2 | 67,200 |
| 必要資金合計 | 224,700 |
※1：NZD/JPYが75円の時の計算です。価格が変われば変動します。
※2：1ポジションあたり3200円×21本=67200円として計算しています。
ということで、含み損の合計と最低必要証拠金を合わせた結果、1システムあたりの必要資金の合計は24.5万円あれば良いという計算になります。
ですが、この含み損額はNZD/JPYの価格によって変動します。
また、1.4よりさらに高くなってしまった場合はもっと多くの資金が必要となります。
というわけで、私は少し余裕をもって1システム25万円を必要資金としました。
3.今後の戦略
ここ1か月はずっと上昇を続けているので、緩やかながらも利益を増やしてくれています。
とはいえ、利益額は少ないため投資としての旨味が少ないのでいずれ撤退する可能性はあります。
ひとまず年内は今のペースで最終的にどのくらいの利益になるかを確認して、今後の方針を決める予定です。
というわけで、本日はこの辺で。
ありがとうございました～
ポチしていただけると非常に喜びます。
コメント